L’allocation d’actifs est une stratégie consistant à construire un portefeuille en investissant dans différentes catégories d’actifs, actions, obligations, immobilier, options, fonds, etc. La répartition des actifs au sein d’un portefeuille se fait selon une logique de diversification plus ou moins forte (corrélation), et se base sur les rendements espérés. Sont également pris en compte la tolérance au risque de l’investisseur et son besoin d’investir à plus ou moins long terme. On distingue souvent 3 familles d’allocations d’actifs : des allocations prudentes dont l’objectif est de limiter le risque de perte, des allocations équilibrées qui tentent de réaliser un compromis entre rendement et prise de risque et des allocations dynamiques qui visent à maximiser la rentabilitée avec un risque élevé.
